2/21 空売り試そうと思うので分析

こんばんわ

前からリートでコツコツ利確などできていたのですが配当落ちの日に空売りすればいけるんじゃないか？と安易な発想がありました。

チキンな私には空売りは敷居が高かったので今回は対象を絞って期待値を確認して試してみようと思います。

対象は3478 森トラスト・ホテルリート投資法人

SBIで過去の取引き履歴を取得して素人ながらに分析

ちなみに過去データの件数は1000件ほどでした。

3478の上場日が2017/02/07なのでデータがだいぶ少ないですね・・

正確性が落ちそうです。

今回権利落ちは2/25、最終売買は2/24

分析はエクセルでまず簡易的に、そのうち趣味で触ってるHerokuでJava使ってブラウザで手軽に触れるよう作ってみたいけどそれまでは検証進めたいですね。

権利落日の2日前(2/22)

過去GD率は62.50％、平均下落は740

GUした場合の平均額は200ほど

また始値から終値での上昇、下落率は50％

上昇の場合額は平均1000　Max2300

上昇Max時の株価での利回りは年間5.3％ほど

下落の場合は平均625　Max1600

下落Max時の株価での利回りは年間4.2％ほど

権利落日の前日最終売買(2/24)

過去GU率は100％

 平均下落は1912円　Max4000

GD後の始値から終値の上昇率は62.5％

平均上昇額は1420

また下落した場合の平均下落額は1933

権利落日(2/25)

GD率は50％

正しGD額の平均は2625

GUの場合は平均225

また始値から終値の下落率は62.5％

平均下落額は1320

ただし上昇した場合は平均1833

その後は上昇の可能性高い

素人ながらの感想ですが、明日は寄りから売りでOKそう

直近の高値133000ほどが天井の想定、平均の利幅期待値としてはGDの場合は2000ほど

今回はもう少し利幅でるのではと期待したいですが実際にやってみないとわからないですね。

22の寄りで空売り、権利落ち日までは保有して寄りで利確が現在の予定

2000円の幅が期待で枚数についてはその日のGU、GDや勢いで調整したいと思います。

その後の上昇幅は1000超えない内は安全圏かと

去年8月は値下がり状態だったためか最大の2300上昇がありましたが今年は読めないですね。

始値と高値の値幅は平均1000円ほどなのでここらが売り増し、撤退の判断するところですね。

逆日歩を考え出すと難しいところ、やってみないとわからないところですが

今確認する限りまだ出てない。

あとは配当落調整金ですが今回の配当は641予想なので最終売買日も保持したまま権利落ちまで保有しててもダメージはほぼないですね。

ただ今回の権利落ち３日前の2/19日は初のGDでスタート

その後はジワジワ下げで始値から-1100で終了しているので過去のデータと違う動きも十分考えられますので最悪撤退も考慮

今年度の8月は過去の株価より大幅に下がった状態で利回りが恐ろしく良かったので大きな変動はなかった印象ですね。今回は直近そこそこ回復しているので少し期待

以上